McVeigh, ABD tarihinin en ölümcül yerli terör eylemi olan 1995 Oklahoma City bombalamasına yol açan eski ordu gazisi Timothy McVeigh'in radikalleşme sürecini ve saldırıya giden haftaları konu alıyor. Waco Kuşatması'ndan etkilenen McVeigh'in suç ortağı Terry Nichols ile planını hazırlamasına odaklanan yapımda, sansasyonellikten kaçınan dramatik ve psikolojik bir anlatım sunulmaktadır.